量化交易 / 市值管理（策略方向）

工作地点： 马来西亚（接受出海派驻）
工作性质： 全职，需轮值与应急值守（7×24 支持）

岗位职责

策略研发与落地

• 围绕做市（双边报价、库存管理、价差与深度 KPI）及跨所套利机会（资金费率、期现/永续基差、跨所价差）进行策略设计、回测、仿真与上线；持续复盘，优化滑点与成交成本。

• 结合盘口微观结构及交易所激励/费率/撮合规则，挖掘并形成可复用的结构化交易优势（如被动单返佣、交易所 MM 计划、撮合/清算/费用规则带来的结构性机会）。

实盘执行与风控

• 实时监控市场深度、成交量、波动率、资金费率/基差等关键指标，动态调整策略参数与风险限额（限价带、撤单/换价、风控刹车）；在异常情况下快速止损与对冲。

• 管理多交易所资金与头寸，执行跨所资金/仓位再平衡，保障做市连续性与保证金安全。

交易基础设施协作

• 与量化研究、开发团队协同，推动回测框架、仿真撮合、执行路由、风控与监控工具的迭代改进。

• 对接交易所的业务/风控/借贷/保证金/对账等事宜，确保系统与业务流程顺畅运转。

指标与汇报

• 以 PnL、Sharpe、回撤、成交成本、库存风险、深度与价差等 KPI 为核心进行周度复盘与 OKR 进度同步；遇波动时段需轮值响应并承担现场决策职责。

任职资格

• 理工、金融或相关专业背景；具备量化或加密资产二级市场交易/研究经验。

• 熟悉主流交易所（如 Binance / OKX / Bybit / MEXC 等）的 API、费率与保证金规则；有多所接入与实战经验优先。

• 具备较强的执行力与抗压能力，能适应 7×24 市场值守与应急处置。

• 扎实的数理基础与策略分析能力，能独立完成策略从设想到落地的全流程。

加分项

• 有做市（Market Making）经验或参加过交易所 Market Maker Program。

• 有跨所 / 期现对冲、资金费率/基差套利的策略沉淀与可验证业绩。

• 具备低延时 / HFT 执行优化、撮合与清算规则研究经验。

• 拥有成熟、可复用的交易方法论、完整交易记录与策略文档。

我们提供

• 具有竞争力的薪酬待遇与绩效激励（面议）；

• 与全球市场接轨的交易与研究平台；

• 与资深团队共同搭建高频/做市及跨所套利体系的机会；

• 出海派驻支持与本地工作协助（按公司政策）。

申请方式

请将最新简历与相关业绩/证明材料（策略说明、回测/实盘记录、第三方流水截图等可选）发送至：[email protected]
邮件主题格式请标注：「应聘：量化交易/市值管理（策略方向）— 姓名 — 当前所在地」
我们将在收到材料后尽快与合适候选人安排面试与技术评估。欢迎热爱市场、执行力强并具有创新精神的你加入我们！