异常交易监管标准及处理办法

一、异常交易行为界定

1. 套利行为：利用漏洞自成交、刷手续费/返佣/赠金、对冲等。
2. 超限持仓：关联账户合并持仓超过限额。
3. 市场操纵：对倒、对敲、价格操控等。
4. 对敲交易：关联账户间约定同时间、同价格交易，通过高买低卖转移资金。
5. 趋同交易：关联账户同品种、同方向、反方向、相近手数交易。
6. 盗号交易：盗取他人账户转移资金。
7. AB仓交易：利用自身或多个账户进行非对称交易。
8. 高频/量化违规：包括5分钟内快速开平仓、循环交易等。
9. 非法资金违规类：代买卖币、接收非法资金。恶意利用充提进行资金混淆类非法操作。
10. 其他违规类：任何损害平台或其他用户的行为。

二、违规交易行为特征及判定标准

1. 高频刷单
   • 单账户日交易≥20笔（开平仓为1笔），且≤3分钟订单占比＞50% → 禁止交易并没收资金
   • 单账户日交易＜20笔（开平仓为1笔），且≤3分钟订单占比＞50% → 没收非法所得
2. 对敲/对冲/AB仓
   • 同一或多个账户（关联账号）在相近时间内，以相同品种、相反方向、相同方向、相近手数操作
3. 超短线交易
   • 1-2分钟内开平仓且日累计≥3笔
4. 关联账户
   • 所有关联账户日累计交易＞100笔 → 按黑牌处理