SignalPlus波动率专栏(20240411)：香港正式批准BTC和ETH现货ETF，币价低点反弹

近日，随着对美联储降息预期的日渐消退以及中东局势的升级促使投资者转移向避险资产，美国三大股指下跌约 1.5% 左右，美元指数则一度升破 106 ，美债收益率在周末脱离高点以后再度反弹，当前两年期/十年期收益率分别为 4.94% /4.577% 。

Source: Twitter

期权方面，尽管币价已经收复接近一半失地，隐含波动率依然处在高位，ETH 在前端高出 BTC 10% Vol 左右。期限结构保持倒挂，Vol Skew 处在过去三个月的低位（25% 分位数）。

交易方面，BTC 在 19 APR 和 26 APR 出现数量可观的 Long Put Spread，或是对四月 18-20 号减半事件带来的波动作出进一步保护。另一方面，价格调整也吸引到了交易员进行逢低买入，特别是在五月底，以 Buy BTC 69000-C（850 BTC）和 ETH 3800-C（10542 ETH）为代表的看涨期权建仓成为市场焦点。

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